Validität von Risikomessansätzen
Validität ist nicht nur ein aufsichtsrechtliches Kriterium – sie entscheidet darüber, wie treffsicher, effizient und vollständig ein Institut seine Risiken steuert. Ungenau oder pauschal kalibrierte Verfahren können Kapital binden, die Steuerungswirkung verzerren oder relevante Risiken verdecken.
Ich unterstütze Sie dabei, gezielt hinzusehen – bei externen Validitätsberichten ebenso wie bei den eigenen Parametern und Kennzahlen. Gemeinsam klären wir,
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wo eine institutsseitige Validierung sinnvoll oder sogar notwendig ist,
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wo ein fundierter Plausibilitätscheck ausreicht,
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und wo gezielte Nachkalibrierung die Steuerung verbessert.
Themenbereiche:
- Validität der Risikoquantifizierung im Zinsbuch
- Parameter-Validierung (z. B. Spreadannahmen, Stützzeiträume)
- Validität der Ablaufdefinitionen durch Analyse der Kernsalden und des Zinsanpassungsverhaltens
- Nach- oder Feinkalibrierung Ihrer Ansätze
- Ratings und Verwertungsquoten
- weitere Marktpreisrisiken (Aktien, Fremdwährungen) und marktnahe Risiken wie Beteiligungsrisiken
- Beurteilung von Modellgüte und Aussagekraft von extern bezogenen Berichten
- Effizienz Ihres ökonomischen Kapitaleinsatzes
Leistungen:
- Durchführung von Validierungen in Teilbereichen der Marktrisikosteuerung (z. B. Zinsbuchsteuerung, Währungsrisiken, Aktienpositionen)
- Würdigung externer Validierungsberichte (z. B. Adressrisikomodelle, Ratings, Marktpreisrisiken)
- Unterstützung bei der Ableitung unabhängiger prüfungsfester Schlussfolgerungen und Maßnahmen
- Fachliches Sparring zur Frage: Ist eine Validierung erforderlich – oder reicht ein Plausibilitätscheck?
- Vermittlung und fachliche Begleitung spezialisierter Validierungen (in Kooperation mit Partnern)
- Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen wie z.B. Nachkalibrierung, wo es erforderlich ist
Ihr Nutzen:
Sicherheit in der Bewertung
Fundierte Einschätzung zur Aussagekraft Ihrer Risikomaße sowie externer Validitätsberichte.
Ergänzende Validierung bei Bedarf
Schärfen Sie Ihren Blick: Durchführung in Teilbereichen – genau dort, wo es sinnvoll oder erforderlich ist.
Effizienz des Kapitaleinsatzes verbessern
Bessere Steuerungsimpulse führen zu gezielterem Einsatz von Eigenmitteln.
Schwerpunkte im Bereich der Marktrisikomodelle:
- Validität von Stützzeiträumen
- klassischer Traffic-Light-Approach
- weiterentwickelte Traffic-Light-Approaches, z.B. auf Basis von Block-Bootstrap-Verfahren
- bedingte Betrachtungen nach Stressphasen
- Clusterbildung bei Betrachtung zeitlich überlagerter Stichproben
- Skalierung zwischen Haltedauer und Risikohorizont
- Unabhängigkeitsannahmen
- Validität bei geringer Informationsdichte
- Outside-in-fitting von Verteilungsannahmen
- Analysen hinsichtich Stress-Phantasie vs. Tail-Exzess